論文：?jiǎn)挝桓^程與趨勢(shì)平穩(wěn)過程的關(guān)系研究

目錄/提綱：……
一、圖形特征區(qū)別
二、單位根過程的檢驗(yàn)法方法
三、一些宏觀經(jīng)濟(jì)變量的單位根檢驗(yàn)結(jié)果
四、單位根檢驗(yàn)誤判的后果
（一）單位根檢驗(yàn)誤判對(duì)平穩(wěn)化處理的影響
（二）單位根檢驗(yàn)誤判對(duì)協(xié)整分析的影響
……
論文：?jiǎn)挝桓^程與趨勢(shì)平穩(wěn)過程的關(guān)系研究

內(nèi)容提要：本文從統(tǒng)計(jì)意義，圖形特征，經(jīng)濟(jì)意義等角度區(qū)分趨勢(shì)平穩(wěn)過程和單位根過程，并進(jìn)一步描述了單位根檢驗(yàn)的具體方法，且用此方法對(duì)經(jīng)濟(jì)變量序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn),分析數(shù)據(jù)形成過程模型。一方面說明由于樣本容量，選擇的主觀性等原因，要保證單位根檢驗(yàn)的正確性是有一定的難度的；另一方面強(qiáng)調(diào)了正確判斷數(shù)據(jù)形成過程模型的重要性。本文具體從單位根誤判對(duì)平穩(wěn)化處理產(chǎn)生影響，以及對(duì)協(xié)整分析的正確性產(chǎn)生影響兩個(gè)角度來說明這一問題。
關(guān)鍵詞：?jiǎn)挝桓^程 趨勢(shì)平穩(wěn)過程 協(xié)整
Content summary: This paper analyses the difference between the trend stability process and the unit root process viewed from the statistical significance, the graph characte
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略671字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
ess trend stability process cointegration

大多數(shù)經(jīng)濟(jì)變量序列都是非平穩(wěn)的，表現(xiàn)為趨勢(shì)和波動(dòng)的結(jié)合，根據(jù)波動(dòng)是否有持續(xù)影響這一特征，可將模型分為趨勢(shì)平穩(wěn)過程和單位根過程，趨勢(shì)平穩(wěn)序列與真正的平穩(wěn)序列一樣具有“暫時(shí)記憶”，即隨機(jī)沖擊的影響（造成對(duì)趨勢(shì)的偏離）只是暫時(shí)的。對(duì)趨勢(shì)平穩(wěn)序列只要正確估計(jì)出其確定性趨勢(shì)，即可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期趨勢(shì)與平穩(wěn)波動(dòng)部分的分離。而單位根過程造成波動(dòng)的沖擊將會(huì)產(chǎn)生持久的影響，序列的長(zhǎng)期趨勢(shì)是隨機(jī)的，只有通過差分才能消除隨機(jī)趨勢(shì)使其平穩(wěn)，屬于差分平穩(wěn)過程�？梢�，具有隨機(jī)趨勢(shì)的差分平穩(wěn)過程與趨勢(shì)平穩(wěn)過程有著本質(zhì)的差別。單位根過程還可以細(xì)分為：隨機(jī)游走過程，帶漂移項(xiàng)的單位根過程，帶漂移項(xiàng)和確定性趨勢(shì)項(xiàng)的單位根過程，從圖形上區(qū)分它們的具體形式是困難的，同樣，僅僅從圖形來區(qū)別單位根過程和趨勢(shì)平穩(wěn)過程也是不可靠的。
一、圖形特征區(qū)別
趨勢(shì)平穩(wěn)過程和單位根過程具有不同的形成方式，從圖形上看，它們具有一定的相似之處，但是仍有區(qū)別。
1．從理論上來說，隨機(jī)游走的圖形表現(xiàn)為散漫無序，沒有顯示出任何增大或減小的趨勢(shì)，但因?yàn)樗恰半S機(jī)”的，有時(shí)由于數(shù)據(jù)中恰好包含較多的正值或負(fù)值時(shí)，會(huì)有輕微的正趨勢(shì)和負(fù)趨勢(shì)，如下圖所示，圖a，圖b，圖c都是模擬隨機(jī)游走序列的圖形，圖b表現(xiàn)出輕微的負(fù)趨勢(shì)，圖c表現(xiàn)出輕微的正趨勢(shì)。

(a) (b) (c)
2．趨勢(shì)平穩(wěn)過程和帶漂移項(xiàng)的單位根過程從圖形上看，非常相似，都表現(xiàn)為一定的長(zhǎng)期趨勢(shì)及對(duì)趨勢(shì)的偏離，趨勢(shì)平穩(wěn)過程的長(zhǎng)期趨勢(shì)方程可以是線性方程也可以是曲線方程。帶漂移項(xiàng)的單位根過程可寫成：

其長(zhǎng)期趨勢(shì)，是漂移項(xiàng)和隨機(jī)擾動(dòng)疊加共同作用的結(jié)果，其中漂移項(xiàng)對(duì)
長(zhǎng)期趨勢(shì)的影響是線性的，而隨機(jī)擾動(dòng)長(zhǎng)期疊加的影響是隨機(jī)的。漂移項(xiàng)的取值直接影響到帶漂移項(xiàng)的單位根過程的圖像，如下圖d所示，如果漂移項(xiàng)取值能夠大到令線形趨勢(shì)長(zhǎng)期趨勢(shì)中占主導(dǎo)地位，那么，其圖像毫無疑問，具有線形趨勢(shì)，如果無法主導(dǎo)，從圖像上來看，序列可能是線性的，也可能是曲線形式的。圖e和圖f分別是滿足這兩種情況的圖像。

（d） (e) (f)
3．帶漂移項(xiàng)和確定性趨勢(shì)的單位根過程在隨機(jī)游走的基礎(chǔ)上，加上常數(shù)項(xiàng)以及時(shí)間趨勢(shì)來描述趨勢(shì)性單位根過程，假設(shè)時(shí)間趨勢(shì)是線性的，模型可寫為

由此可見，其長(zhǎng)期趨勢(shì)由確定性趨勢(shì)及隨機(jī)擾動(dòng)疊加構(gòu)成的，與
帶漂移項(xiàng)的單位根過程相比，確定性趨勢(shì)方程是曲線方程，因此其長(zhǎng)期趨勢(shì)比起前者更加強(qiáng)烈，往往表現(xiàn)為曲線趨勢(shì)形式而非線性趨勢(shì)形式(如圖g)。

（g）
二、單位根過程的檢驗(yàn)法方法
單位根過程從圖形上判斷，容易和趨勢(shì)平穩(wěn)過程造成混淆。因此需要從統(tǒng)計(jì)上，利用假設(shè)檢驗(yàn)的方法加以檢驗(yàn)。檢驗(yàn)的方法主要是ADF（DF）檢驗(yàn)法，和PP檢驗(yàn)法，檢驗(yàn)式為如下三種：
①
②
③
幾點(diǎn)說明：
⒈ 單位根檢驗(yàn)的假設(shè)前提是殘差獨(dú)立同分布，但由于數(shù)據(jù)生成過程的復(fù)雜性，殘差的 ……（未完，全文共5368字，當(dāng)前僅顯示1885字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《論文：?jiǎn)挝桓^程與趨勢(shì)平穩(wěn)過程的關(guān)系研究》）