農(nóng)商銀行關(guān)于開展流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的報(bào)告

目錄/提綱：……
一、壓力測試基本情況及情景設(shè)計(jì)
二、綜合流動性狀況分析
（一）基本情況
（二）壓力測試情況
2、計(jì)算存款流失時，不包含90日內(nèi)到期的存款
4、計(jì)算同業(yè)負(fù)債規(guī)模下降時，不包含90日內(nèi)到期的同業(yè)負(fù)債
三、測試情況及結(jié)果
（一）流動性期限缺口情況
（二）測試結(jié)果及結(jié)論
四、改進(jìn)措施
（四）加強(qiáng)流動性指標(biāo)監(jiān)測預(yù)警管理
……
**農(nóng)商銀行關(guān)于開展流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的報(bào)告

為強(qiáng)化各行社流動性風(fēng)險(xiǎn)管理，根據(jù)《***聯(lián)社計(jì)劃財(cái)務(wù)部關(guān)于開展流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的通知》的文件要求，**農(nóng)商銀行（以下簡稱我行）按照有關(guān)文件，高度重視流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試，現(xiàn)將我行流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試情況報(bào)告如下：
一、壓力測試基本情況及情景設(shè)計(jì)
本次流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試以《中國銀保監(jiān)會金融機(jī)構(gòu)法人非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)》中G21表作為參考取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以2019年10月末數(shù)據(jù)作為基準(zhǔn)，進(jìn)行流動性壓力指標(biāo)測試。
根據(jù)此次壓力測試要求，風(fēng)險(xiǎn)因素包括：存款大量流失、批發(fā)性融資來源的可獲得性下降、信用違約情況大幅出現(xiàn)等。承壓指標(biāo)：現(xiàn)金流缺口、最短生存期。本次壓力測試分輕度、中度、重度三種情形，壓力情形持續(xù)時間為90日。由于我行未辦理同業(yè)負(fù)債業(yè)務(wù)及發(fā)行理財(cái)或代客理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)，也不存在表外承兌墊款
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流動性缺口率**%，優(yōu)于法定值**個百分點(diǎn)。
資產(chǎn)期限結(jié)構(gòu)情況：2019年10月末，我行90日以內(nèi)到期的資產(chǎn)**萬元，占總資產(chǎn)的**%；其中，次日到期的資產(chǎn)為**萬元，占總資產(chǎn)的**%，主要為到期存放同業(yè)款項(xiàng)**萬元，買入返售資產(chǎn)**萬元，現(xiàn)金**萬元，存放央行款項(xiàng)**萬元，各項(xiàng)貸款**萬元，及其他有確定到期日的資產(chǎn)**萬元;2至7日到期資產(chǎn)**萬元，占總資產(chǎn)的**％，主要為到期存放同業(yè)款項(xiàng)**萬元，買入返售資產(chǎn)**萬元，到期貸款**萬元，其他有確定到期日的資產(chǎn)**萬元；8至30日到期資產(chǎn)**萬元，占總資產(chǎn)的**％，主要為到期存放同業(yè)款項(xiàng)**萬元，到期貸款**萬元，其他有確定到期日的資產(chǎn)**萬元。31日至90日到期資產(chǎn)**萬元，占總資產(chǎn)的**%，主要為到期存放同業(yè)款項(xiàng)**萬元，到期貸款**萬元及其他有確定到期日的資產(chǎn)**萬元；91日及以上資產(chǎn)**萬元，占總資產(chǎn)的**%，主要為到期貸款、央行法定準(zhǔn)備金、存放同業(yè)款項(xiàng)、同業(yè)存單、投資和逾期貸款。
負(fù)債期限結(jié)構(gòu)情況：2019年10月末，我行次日到期的負(fù)債為**萬元，占總負(fù)債的**％；2至7日到期的負(fù)債為**萬元，占總負(fù)債的**％，8至30日到期負(fù)債**萬元，占總負(fù)債的**％；31日至90日到期負(fù)債**萬元，占總負(fù)債的**%；91日及以上到期負(fù)債**萬元，占總負(fù)債的**％。
（二）壓力測試情況
壓力情景下：
1.90日內(nèi)到期存款的續(xù)存率為50%，90日內(nèi)到期小微貸款的續(xù)貸率為100%，其他貸款的續(xù)貸率為70%。
2.計(jì)算存款流失時，不包含90日內(nèi)到期的存款。存款流失按日平均分?jǐn)傆?jì)入90日內(nèi)的現(xiàn)金流。
3.因存款流失以及90日內(nèi)存款到期而減少繳存的法定存款準(zhǔn)備金計(jì)為90日內(nèi)的現(xiàn)金流入。
4.計(jì)算同業(yè)負(fù)債規(guī)模下降時，不包含90日內(nèi)到期的同業(yè)負(fù)債。
5.計(jì)算優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)變現(xiàn)價值和質(zhì)押融資金額時，90日內(nèi)到期的債券不計(jì)入其中。
6.對發(fā)起設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行提供流動性支持，按日平均分?jǐn)傆?jì)入90日內(nèi)的現(xiàn)金流。
存款流失引起準(zhǔn)備金繳退：存款下降引起的法定準(zhǔn)備金計(jì)入90日內(nèi)現(xiàn)金流入；法定準(zhǔn)備金繳退按照每日繳退，并按相應(yīng)的流失量計(jì)算，法定準(zhǔn)備金率6.5%。
三、測試情況及結(jié)果
截至2019年10月末，我行負(fù)債業(yè)務(wù)中無同業(yè)存款產(chǎn)生；資產(chǎn)業(yè)務(wù)中市場利率變化，主要受存貸款利率浮動影響較大，優(yōu)質(zhì)的流動性資產(chǎn)主要為央行法定及超額準(zhǔn)備金款項(xiàng)、同業(yè)資金、優(yōu)質(zhì)債券及優(yōu)質(zhì)的合格貸款；在表外項(xiàng)目中，無表外理財(cái)業(yè)務(wù)及銀行承兌匯票。
（一）流動性期限缺口情況
在基準(zhǔn)情景下，我行次日缺口為**萬元，2至7日為**萬元，8至30日為**萬元；31至90日為**萬元，累計(jì)90日內(nèi)流動性期限缺口**萬元。說明我行在基準(zhǔn)情景下，累計(jì)流動性期限無缺口且可以支付存貸款下降產(chǎn)生的現(xiàn)金流出。
在輕度壓力情景下，我行次日缺口為**萬元，2至7日為**萬元，8至30日為**萬元，31至90日為**萬元；累計(jì)90日內(nèi)流動性期限缺口**萬元。說明我行在輕度壓力下，累計(jì)流動性期限無缺口且可以支付 ……（未完，全文共3248字，當(dāng)前僅顯示1641字，請閱讀下面提示信息。收藏《農(nóng)商銀行關(guān)于開展流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的報(bào)告》）